PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IETC с AIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IETC и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IETC и AIS


2026 (YTD)20252024
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF
-12.16%19.56%2.29%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
14.59%58.35%-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.


IETC

1 день
0.88%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-12.16%
6 месяцев
-12.68%
1 год
18.40%
3 года*
24.35%
5 лет*
13.25%
10 лет*

AIS

1 день
3.27%
1 месяц
-4.88%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.26%
1 год
99.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Evolved U.S. Technology ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Сравнение комиссий IETC и AIS

IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.


Доходность на риск

IETC vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 3131
Ранг коэф-та Мартина

AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IETCAISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

2.73

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

3.20

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.45

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

5.38

-4.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

18.48

-15.74

IETC vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IETCAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.73

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.43

-0.69

Корреляция

Корреляция между IETC и AIS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и AIS

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF
0.44%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IETC и AIS

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и AIS.


Загрузка...

Показатели просадок


IETCAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-32.78%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-18.75%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-7.84%

-9.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-5.97%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

5.46%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и AIS

Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) составляет 8.02%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что IETC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IETCAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

15.36%

-7.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

27.11%

-10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

36.65%

-10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.39%

36.16%

-11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

36.16%

-10.73%