PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IETC с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IETC и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IETC и ACWI


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF
-12.16%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.52%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-6.60%

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.29%.


IETC

1 день
0.88%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-12.16%
6 месяцев
-12.68%
1 год
18.40%
3 года*
24.35%
5 лет*
13.25%
10 лет*

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Evolved U.S. Technology ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий IETC и ACWI

IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

IETC vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 3131
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IETCACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.24

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.82

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.87

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

8.55

-5.82

IETC vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IETCACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.24

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.39

+0.34

Корреляция

Корреляция между IETC и ACWI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и ACWI

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности ACWI в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF
0.44%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IETC и ACWI

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


IETCACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-56.00%

+17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-11.76%

-9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-26.42%

-12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-6.04%

-11.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-8.68%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

2.57%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и ACWI

iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что IETC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IETCACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

6.23%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

10.08%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

17.50%

+9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.39%

15.96%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

17.08%

+8.35%