Сравнение IESU.L с XLES.L
IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - IESU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR while XLES.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IESU.L returned 8.52%/yr vs 8.64%/yr for XLES.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IESU.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for XLES.L.
Доходность
Сравнение доходности IESU.L и XLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IESU.L торгуется в GBp, в то время как XLES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IESU.L показывает доходность 27.25%, что значительно ниже, чем у XLES.L с доходностью 29.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IESU.L имеют среднегодовую доходность 8.52%, а акции XLES.L немного впереди с 8.64%.
IESU.L
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 18.53%
- С начала года
- 27.25%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 8.52%
XLES.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.97%
- 6 месяцев
- 21.32%
- С начала года
- 29.54%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 22.64%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам IESU.L и XLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 27.25% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -35.62% | 5.37% | -13.39% | -10.01% |
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 29.54% | 1.00% | 5.10% | -4.65% | 81.11% | 53.54% | -34.70% | 5.20% | -13.10% | -10.08% |
Correlation
The correlation between IESU.L and XLES.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.96 |
The correlation between IESU.L and XLES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESU.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск
IESU.L
XLES.L
Сравнение IESU.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESU.L | XLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.30 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 5.48 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESU.L и XLES.L
Максимальная просадка IESU.L за все время составила -63.88%, примерно равная максимальной просадке XLES.L в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESU.L и XLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESU.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.88% | -63.08% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -15.79% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.36% | -24.42% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.36% | -24.42% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.16% | -63.08% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -9.43% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.51% | -14.17% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 6.65% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESU.L и XLES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что IESU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESU.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 7.34% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 20.24% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 23.44% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 26.71% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 28.53% | +0.63% |
Сравнение комиссий IESU.L и XLES.L
IESU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLES.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESU.L и XLES.L
Ни IESU.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IESU.L and XLES.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.
IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR, while XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IESU.L and 0.14% for XLES.L.
Подберите оптимальное распределение для IESU.L и XLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор