PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IESGX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IESGX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit ESG Growth Fund (IESGX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

IESGX управляется Sit. Фонд был запущен 30 июн. 2016 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности IESGX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit ESG Growth Fund (IESGX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IESGX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESGX
Sit ESG Growth Fund		-5.25%19.65%19.59%26.67%-21.08%19.93%15.91%26.41%-7.38%23.71%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, IESGX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%.

IESGX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-3.56%
1 год
16.13%
3 года*
16.17%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit ESG Growth Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с IESGX:
IESGX с SDMGXIESGX с SSMGXIESGX с GDGIXIESGX с SNGVXIESGX с SIBAXIESGX с SSCDXIESGX с SDVGX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий IESGX и MFWIX

IESGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

IESGX
Sit ESG Growth Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

IESGX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IESGX
Ранг доходности на риск IESGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESGX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESGX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit ESG Growth Fund (IESGX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IESGXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.44

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.99

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.89

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

7.31

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IESGX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESGX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESGX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IESGXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.44

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.71

-0.05

Корреляция

Корреляция между IESGX и MFWIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESGX и MFWIX

Дивидендная доходность IESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IESGX
Sit ESG Growth Fund		1.25%1.19%0.06%0.77%3.29%1.43%0.58%1.54%1.41%0.91%0.21%0.00%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок IESGX и MFWIX

Максимальная просадка IESGX за все время составила -32.15%, примерно равная максимальной просадке MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESGX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IESGXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.15%

-33.01%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-6.85%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-20.22%

-9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-5.18%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-3.83%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.77%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IESGX и MFWIX

Sit ESG Growth Fund (IESGX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что IESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IESGXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

3.44%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

5.43%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

8.94%

+7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

9.11%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

9.61%

+7.21%