Сравнение IESC с AIBU
IESC (IES Holdings, Inc.) is a stock, while AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index. Over the past year, IESC returned 166.54% vs 109.46% for AIBU. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IESC и AIBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESC показывает доходность 86.22%, что значительно выше, чем у AIBU с доходностью 48.05%.
IESC
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 15.65%
- С начала года
- 86.22%
- 6 месяцев
- 72.76%
- 1 год
- 166.54%
- 3 года*
- 142.30%
- 5 лет*
- 67.69%
- 10 лет*
- 47.29%
AIBU
- 1 день
- -4.35%
- 1 месяц
- 29.93%
- С начала года
- 48.05%
- 6 месяцев
- 34.98%
- 1 год
- 109.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IESC и AIBU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 86.22% | 93.58% | 15.07% |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 48.05% | 42.25% | 38.36% |
Correlation
The correlation between IESC and AIBU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESC vs. AIBU — Ранг доходности на риск
IESC
AIBU
Сравнение IESC c AIBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IESC | AIBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.69 | 2.26 | +5.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.83 | 5.52 | +16.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IESC | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 2.31 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.25 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок IESC и AIBU
Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, что больше максимальной просадки AIBU в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и AIBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESC | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -51.17% | -47.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -48.71% | +26.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.35% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.03% | -13.76% | -41.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 19.91% | -12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и AIBU
Текущая волатильность для IES Holdings, Inc. (IESC) составляет 12.25%, в то время как у Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) волатильность равна 14.56%. Это указывает на то, что IESC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIBU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESC | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.25% | 14.56% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.68% | 36.96% | +12.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.92% | 47.71% | +14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.91% | 55.37% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.10% | 55.37% | -7.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и AIBU
IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 1.51% | 2.27% | 1.33% |
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IESC and AIBU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBU has higher volatility (14.56%) compared to IESC (12.25%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs AIBU's -51.17%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IESC и AIBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор