PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEP с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEP с UFO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IEP (Icahn Enterprises L.P.) is a stock, while UFO (Procure Space ETF) is Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Over the past 5 years, IEP returned -19.37%/yr vs 9.53%/yr for UFO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IEP и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEP показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 20.26%.

IEP

1 день
-0.69%
1 месяц
-4.24%
С начала года
8.69%
6 месяцев
11.34%
1 год
13.07%
3 года*
-20.36%
5 лет*
-19.37%
10 лет*
-4.07%

UFO

1 день
-3.43%
1 месяц
-24.91%
С начала года
20.26%
6 месяцев
16.27%
1 год
68.45%
3 года*
37.43%
5 лет*
9.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEP и UFO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IEP
Icahn Enterprises L.P.		8.69%8.23%-37.79%-58.78%18.76%12.87%-3.55%-8.90%
UFO
Procure Space ETF		20.26%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.66%

Correlation

The correlation between IEP and UFO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.31

The correlation between IEP and UFO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Icahn Enterprises L.P.

Procure Space ETF

Часто сравнивают с IEP:
IEP с ZIMIEP с CVIIEP с HPQIEP с UANIEP с JEPIIEP с RIOIEP с VOO
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT

Доходность на риск

IEP vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEP
Ранг доходности на риск IEP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEP c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEPUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
1.69

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
2.28

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.19

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.73

7.90

-6.18

IEP vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEP на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEP и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEP и UFO

Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что больше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEP и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEPUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.21%

-50.33%

-33.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-31.45%

+15.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.83%

-31.45%

-36.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.56%

-50.33%

-27.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.14%

-31.45%

-40.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.63%

-21.81%

-8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

8.69%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IEP и UFO

Текущая волатильность для Icahn Enterprises L.P. (IEP) составляет 4.89%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 18.78%. Это указывает на то, что IEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEPUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

18.78%

-13.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

33.33%

-17.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.00%

40.84%

-15.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.02%

30.68%

+10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.34%

31.18%

+5.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEP и UFO

Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 27.66%, что больше доходности UFO в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEP
Icahn Enterprises L.P.		27.66%26.49%40.37%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%
UFO
Procure Space ETF		0.36%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEP and UFO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (18.78%) compared to IEP (4.89%). In terms of maximum drawdown, IEP dropped -84.21% vs UFO's -50.33%.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEP и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор