Сравнение IEOSX с VYCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX).
IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. VYCAX управляется Voya. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IEOSX и VYCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEOSX и VYCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
VYCAX Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A | -2.30% | 17.37% | 17.68% | 18.99% | -11.30% | 27.35% | 11.49% | 38.96% | -7.22% | 18.93% |
Доходность по периодам
С начала года, IEOSX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у VYCAX с доходностью -2.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEOSX имеют среднегодовую доходность 13.58%, а акции VYCAX немного отстают с 13.13%.
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
VYCAX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEOSX и VYCAX
IEOSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VYCAX в 0.81%.
Доходность на риск
IEOSX vs. VYCAX — Ранг доходности на риск
IEOSX
VYCAX
Сравнение IEOSX c VYCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEOSX | VYCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.88 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.86 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 3.82 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEOSX | VYCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.88 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.67 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IEOSX и VYCAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEOSX и VYCAX
Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности VYCAX в 8.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
VYCAX Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A | 8.42% | 8.22% | 6.97% | 4.35% | 5.78% | 7.81% | 25.30% | 16.80% | 10.28% | 2.94% | 1.52% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок IEOSX и VYCAX
Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки VYCAX в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и VYCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEOSX | VYCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -46.74% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -11.74% | -5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -22.80% | -12.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.91% | -33.41% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -5.81% | -8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -5.38% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 3.14% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEOSX и VYCAX
Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEOSX | VYCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 4.14% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 7.84% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 16.33% | +8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 15.75% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 17.49% | +3.91% |