Сравнение IEOSX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности IEOSX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEOSX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IEOSX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции IEOSX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 13.58% против 16.52% соответственно.
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEOSX и TILIX
IEOSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
IEOSX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
IEOSX
TILIX
Сравнение IEOSX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEOSX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.83 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.97 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 3.32 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEOSX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.83 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.57 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IEOSX и TILIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEOSX и TILIX
Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности TILIX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок IEOSX и TILIX
Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEOSX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -50.54% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -16.24% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -32.68% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.91% | -32.68% | -2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -13.10% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -7.77% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 4.73% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEOSX и TILIX
Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEOSX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 6.72% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 12.38% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 22.61% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 21.50% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 21.04% | +0.36% |