PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEOSX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEOSX с ONERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и One Rock Fund (ONERX).

IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IEOSX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEOSX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		-10.65%15.13%34.53%37.38%-30.74%19.20%45.84%
ONERX
One Rock Fund		-1.48%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, IEOSX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью -1.48%.

IEOSX

1 день
3.92%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.23%
1 год
14.52%
3 года*
19.44%
5 лет*
9.20%
10 лет*
13.58%

ONERX

1 день
7.72%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-2.85%
1 год
79.18%
3 года*
35.95%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large Cap Growth Portfolio

One Rock Fund

Часто сравнивают с IEOSX:
IEOSX с FSPGXIEOSX с ETIEOSX с VOOIEOSX с IRVIXIEOSX с INGIXIEOSX с IVRSXIEOSX с LEXCX
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с VOOONERX с FCNTXONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий IEOSX и ONERX

IEOSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

IEOSX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEOSX
Ранг доходности на риск IEOSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEOSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEOSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEOSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEOSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEOSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEOSX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOSXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.96

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.42

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

4.49

-4.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

15.11

-15.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEOSX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEOSX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEOSX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOSXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.96

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.02

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.04

+0.51

Корреляция

Корреляция между IEOSX и ONERX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEOSX и ONERX

Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что меньше доходности ONERX в 24.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		13.63%12.18%0.00%0.00%64.49%21.60%11.24%17.89%16.66%7.29%15.02%11.09%
ONERX
One Rock Fund		24.48%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEOSX и ONERX

Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEOSXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.03%

-96.43%

+52.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-17.63%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.91%

-96.43%

+61.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-92.58%

+78.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-30.62%

+24.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.14%

5.24%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IEOSX и ONERX

Текущая волатильность для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) составляет 7.14%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEOSXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

18.51%

-11.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

31.07%

-18.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.67%

41.95%

-17.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

821.63%

-799.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

747.39%

-725.99%