PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEOSX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEOSX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности IEOSX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEOSX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		-10.65%15.13%34.53%37.38%-30.74%19.20%30.20%32.51%-2.11%29.48%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, IEOSX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции IEOSX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 13.58% против 12.17% соответственно.

IEOSX

1 день
3.92%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.23%
1 год
14.52%
3 года*
19.44%
5 лет*
9.20%
10 лет*
13.58%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large Cap Growth Portfolio

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с IEOSX:
IEOSX с FSPGXIEOSX с ETIEOSX с VOOIEOSX с IRVIXIEOSX с INGIXIEOSX с IVRSXIEOSX с LEXCX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий IEOSX и IOLZX

IEOSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

IEOSX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEOSX
Ранг доходности на риск IEOSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEOSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEOSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEOSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEOSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEOSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEOSX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOSXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.02

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.52

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.54

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

5.07

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEOSX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEOSX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEOSX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOSXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.02

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.34

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.55

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.36

+0.20

Корреляция

Корреляция между IEOSX и IOLZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEOSX и IOLZX

Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		13.63%12.18%0.00%0.00%64.49%21.60%11.24%17.89%16.66%7.29%15.02%11.09%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEOSX и IOLZX

Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEOSXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.03%

-56.03%

+12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-15.69%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.91%

-27.77%

-7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.91%

-41.04%

+6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-10.48%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-12.71%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.14%

4.76%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IEOSX и IOLZX

Текущая волатильность для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) составляет 7.14%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEOSXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.90%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

14.56%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.67%

23.81%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

21.38%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

22.28%

-0.88%