PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEOSX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEOSX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности IEOSX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEOSX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		-10.65%15.13%34.53%37.38%-30.74%19.20%30.20%32.51%-2.11%29.48%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции IEOSX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 13.58% против 16.72% соответственно.

IEOSX

1 день
3.92%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.23%
1 год
14.52%
3 года*
19.44%
5 лет*
9.20%
10 лет*
13.58%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large Cap Growth Portfolio

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с IEOSX:
IEOSX с FSPGXIEOSX с ETIEOSX с VOOIEOSX с IRVIXIEOSX с INGIXIEOSX с IVRSXIEOSX с LEXCX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с TVRIX

Сравнение комиссий IEOSX и EFCNX

IEOSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

IEOSX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEOSX
Ранг доходности на риск IEOSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEOSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEOSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEOSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEOSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEOSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEOSX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOSXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

2.43

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

3.41

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.84

-0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.87

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

3.10

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEOSX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEOSX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEOSX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOSXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.43

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.63

-0.08

Корреляция

Корреляция между IEOSX и EFCNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEOSX и EFCNX

Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		13.63%12.18%0.00%0.00%64.49%21.60%11.24%17.89%16.66%7.29%15.02%11.09%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEOSX и EFCNX

Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEOSXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.03%

-38.34%

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-14.32%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.91%

-38.34%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.91%

-38.34%

+3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

0.00%

-14.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-8.74%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.14%

7.45%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IEOSX и EFCNX

Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEOSXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

0.00%

+7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

5.20%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.67%

22.14%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

23.15%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

22.85%

-1.45%