PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEOSX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEOSX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IEOSX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEOSX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		-14.02%15.13%34.53%37.38%-30.74%19.20%30.20%8.10%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, IEOSX показывает доходность -14.02%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

IEOSX

1 день
-0.87%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-14.02%
6 месяцев
-13.31%
1 год
11.30%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.74%
10 лет*
13.14%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large Cap Growth Portfolio

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с IEOSX:
IEOSX с FSPGXIEOSX с ETIEOSX с VOOIEOSX с IRVIXIEOSX с INGIXIEOSX с IVRSXIEOSX с LEXCX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий IEOSX и BBLIX

IEOSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

IEOSX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEOSX
Ранг доходности на риск IEOSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEOSX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEOSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEOSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEOSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEOSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEOSX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOSXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.10

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.69

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.94

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

3.81

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEOSX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEOSX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEOSX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOSXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.10

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.65

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.03

Корреляция

Корреляция между IEOSX и BBLIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEOSX и BBLIX

Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		14.16%12.18%0.00%0.00%64.49%21.60%11.24%17.89%16.66%7.29%15.02%11.09%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEOSX и BBLIX

Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEOSXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.03%

-33.49%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-10.22%

-7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.91%

-28.06%

-6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.29%

-1.80%

-15.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-6.48%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

3.62%

+4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IEOSX и BBLIX

Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEOSXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

1.57%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

6.08%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.38%

16.12%

+8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

16.08%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

18.80%

+2.57%