Сравнение IEO с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares Silver Trust (SLV).
IEO и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEO и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEO и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 35.85% | 2.15% | -1.45% | 3.57% | 57.82% | 75.57% | -32.77% | 9.63% | -19.44% | 0.33% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IEO показывает доходность 35.85%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IEO уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 11.67% против 16.87% соответственно.
IEO
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 35.85%
- 6 месяцев
- 30.59%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 11.67%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEO и SLV
IEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IEO vs. SLV — Ранг доходности на риск
IEO
SLV
Сравнение IEO c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEO | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.16 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.23 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.82 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 8.70 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEO | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.16 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.69 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.54 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.25 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IEO и SLV составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и SLV
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.95% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEO и SLV
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEO | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.17% | -76.28% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.95% | -42.45% | +20.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -42.45% | +10.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.00% | -42.81% | -32.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -35.47% | +29.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.42% | -44.76% | +18.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 13.77% | -6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и SLV
Текущая волатильность для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) составляет 7.35%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEO | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 16.96% | -9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 57.27% | -39.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 57.07% | -26.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 35.27% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.94% | 31.35% | +3.59% |