PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с SETM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEO с SETM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM).

IEO и SETM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEO и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEO и SETM

2026 (YTD)202520242023
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.85%2.15%-1.45%6.24%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		17.03%95.27%-13.24%-11.03%

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 35.85%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 17.03%.

IEO

1 день
-3.37%
1 месяц
7.98%
С начала года
35.85%
6 месяцев
30.59%
1 год
29.93%
3 года*
14.93%
5 лет*
22.54%
10 лет*
11.67%

SETM

1 день
2.42%
1 месяц
-13.63%
С начала года
17.03%
6 месяцев
36.39%
1 год
143.13%
3 года*
27.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с SPYDSETM с BCIMSETM с PHYS.TOSETM с REMXSETM с SGDMSETM с KILO.TO

Сравнение комиссий IEO и SETM

IEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.

SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Доходность на риск

IEO vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOSETMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

3.14

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

3.25

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.45

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

5.56

-4.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

18.61

-14.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SETM равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

3.14

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.55

-0.38

Корреляция

Корреляция между IEO и SETM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и SETM

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SETM в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.95%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.34%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEO и SETM

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и SETM.

Загрузка...

Показатели просадок

IEOSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-42.81%

-36.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-25.85%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-14.72%

+8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.42%

-14.59%

-11.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

7.72%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и SETM

Текущая волатильность для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) составляет 7.35%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что IEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEOSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

16.58%

-9.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

36.76%

-19.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.67%

45.86%

-15.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.64%

36.22%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.94%

36.22%

-1.28%