PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с SDFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEO с SDFI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and SDFI (AB Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while SDFI is a Short-Term Bond fund tracking the Actively Managed. Both are passively managed. Over the past year, IEO returned 40.11% vs 4.51% for SDFI. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. IEO charges 0.42%/yr vs 0.30%/yr for SDFI.

Доходность

Сравнение доходности IEO и SDFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и AB Short Duration Income ETF (SDFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 34.59%, что значительно выше, чем у SDFI с доходностью 0.86%.

IEO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.23%
С начала года
34.59%
6 месяцев
26.42%
1 год
40.11%
3 года*
16.01%
5 лет*
18.96%
10 лет*
10.42%

SDFI

1 день
-0.06%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEO и SDFI

2026 (YTD)20252024
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.59%2.15%-8.93%
SDFI
AB Short Duration Income ETF		0.86%6.39%3.71%

Correlation

The correlation between IEO and SDFI is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г.

-0.19

The correlation between IEO and SDFI shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEO и SDFI

Секторы
IEO
SDFI

Энергетика

99.3%
100.0%

Сырьевые материалы

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IEO
99.3%
SDFI
100.0%

Сырьевые материалы

IEO
0.7%
SDFI

-

Коммуникационные услуги

IEO

-

SDFI

-

Потребительский циклический сектор

IEO

-

SDFI

-

Потребительский защитный сектор

IEO

-

SDFI

-

Финансовые услуги

IEO

-

SDFI

-

Здравоохранение

IEO

-

SDFI

-

Промышленность

IEO

-

SDFI

-

Недвижимость

IEO

-

SDFI

-

Технологии

IEO

-

SDFI

-

Коммунальные услуги

IEO

-

SDFI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

AB Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF
Часто сравнивают с SDFI:
SDFI с FFUTSDFI с BPHSDFI с BNOSDFI с HYFISDFI с DCRESDFI с MYCFSDFI с LODI

Доходность на риск

IEO vs. SDFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SDFI
Ранг доходности на риск SDFI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDFI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDFI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDFI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDFI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDFI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c SDFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и AB Short Duration Income ETF (SDFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOSDFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.17

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.27

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.77

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

15.42

-7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. SDFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDFI равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и SDFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOSDFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.17

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

2.25

-2.08

Просадки

Сравнение просадок IEO и SDFI

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки SDFI в -1.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и SDFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEOSDFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-1.21%

-77.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-1.20%

-13.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-0.17%

-7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.27%

-0.22%

-26.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

0.29%

+4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и SDFI

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с AB Short Duration Income ETF (SDFI) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEOSDFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

0.52%

+8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.86%

1.33%

+18.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.15%

2.09%

+23.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.54%

2.48%

+28.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.00%

2.48%

+32.52%

Сравнение комиссий IEO и SDFI

IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SDFI в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и SDFI

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности SDFI в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
SDFI
AB Short Duration Income ETF		4.61%4.66%3.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEO and SDFI have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEO has higher volatility (9.32%) compared to SDFI (0.52%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs SDFI's -1.21%.

On 1-year performance, IEO leads with 40.11% vs 4.51% for SDFI. On fees, SDFI is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SDFI has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IEO has performed better with a 40.11% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDFI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.42% for IEO.

SDFI has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 1.97% for IEO.

IEO is categorized as Energy Equities, while SDFI is Short-Term Bond. IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while SDFI tracks Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.42% for IEO and 0.30% for SDFI.

SDFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEO и SDFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор