Сравнение IEO с RNWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ).
IEO и RNWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. RNWZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 7 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IEO и RNWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEO и RNWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 35.85% | 2.15% | -1.45% | 3.57% | 5.69% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 17.03% | 36.33% | -7.36% | -3.89% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, IEO показывает доходность 35.85%, что значительно выше, чем у RNWZ с доходностью 17.03%.
IEO
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 35.85%
- 6 месяцев
- 30.59%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 11.67%
RNWZ
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 23.93%
- 1 год
- 49.02%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEO и RNWZ
IEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии RNWZ в 0.75%.
Доходность на риск
IEO vs. RNWZ — Ранг доходности на риск
IEO
RNWZ
Сравнение IEO c RNWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEO | RNWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.92 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 3.72 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.55 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 4.92 | -3.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 20.51 | -16.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEO | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.92 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.66 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между IEO и RNWZ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и RNWZ
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности RNWZ в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.95% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 1.91% | 2.12% | 2.36% | 3.87% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEO и RNWZ
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и RNWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEO | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.17% | -24.90% | -54.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.95% | -9.98% | -11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | 0.00% | -6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.42% | -7.43% | -18.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 2.40% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и RNWZ
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEO | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 5.95% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 10.85% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 16.87% | +13.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 16.87% | +13.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.94% | 16.87% | +18.07% |