Сравнение IEO с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IEO и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEO и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEO и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 35.85% | 2.15% | -1.45% | 3.57% | 57.82% | 75.57% | -32.77% | 9.63% | -19.44% | 0.33% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IEO показывает доходность 35.85%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции IEO уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.67% против 14.11% соответственно.
IEO
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 35.85%
- 6 месяцев
- 30.59%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 11.67%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEO и IVV
IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
IEO vs. IVV — Ранг доходности на риск
IEO
IVV
Сравнение IEO c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEO | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.52 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.54 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 7.28 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEO | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.78 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.42 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между IEO и IVV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и IVV
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.95% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IEO и IVV
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEO | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.17% | -55.25% | -23.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.95% | -12.06% | -9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -24.53% | -6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.00% | -33.90% | -41.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -5.57% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.42% | -10.84% | -15.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 2.55% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и IVV
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEO | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 5.34% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 9.47% | +8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 18.31% | +12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 16.89% | +13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.94% | 18.03% | +16.91% |