PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEO с BKGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both Energy Equities funds. IEO is passively managed, while BKGI is actively managed. Over the past 3 years, IEO returned 16.29%/yr vs 22.42%/yr for BKGI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IEO charges 0.42%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.

Доходность

Сравнение доходности IEO и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 34.23%, что значительно выше, чем у BKGI с доходностью 13.10%.

IEO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.10%
С начала года
34.23%
6 месяцев
25.78%
1 год
43.06%
3 года*
16.29%
5 лет*
18.90%
10 лет*
10.17%

BKGI

1 день
0.80%
1 месяц
0.26%
С начала года
13.10%
6 месяцев
13.25%
1 год
23.46%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEO и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.23%2.15%-1.45%3.57%-7.82%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		13.10%37.53%12.35%9.72%8.54%

Correlation

The correlation between IEO and BKGI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.32

Over the past year, the correlation between IEO and BKGI has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IEO и BKGI

Секторы
IEO
BKGI

Энергетика

99.3%
21.6%

Сырьевые материалы

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

14.0%

Недвижимость

-

11.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

49.3%

Энергетика

IEO
99.3%
BKGI
21.6%

Сырьевые материалы

IEO
0.7%
BKGI

-

Коммуникационные услуги

IEO

-

BKGI
3.5%

Потребительский циклический сектор

IEO

-

BKGI

-

Потребительский защитный сектор

IEO

-

BKGI

-

Финансовые услуги

IEO

-

BKGI

-

Здравоохранение

IEO

-

BKGI

-

Промышленность

IEO

-

BKGI
14.0%

Недвижимость

IEO

-

BKGI
11.5%

Технологии

IEO

-

BKGI

-

Коммунальные услуги

IEO

-

BKGI
49.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Доходность на риск

IEO vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOBKGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.03

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.82

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.83

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

12.53

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKGI равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.03

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.63

-1.46

Просадки

Сравнение просадок IEO и BKGI

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и BKGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEOBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-14.79%

-64.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-6.16%

-8.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-14.16%

-17.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-2.37%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.27%

-2.57%

-23.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

1.88%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и BKGI

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEOBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

4.19%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.80%

9.07%

+10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

11.60%

+13.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

14.07%

+16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

14.07%

+20.92%

Сравнение комиссий IEO и BKGI

IEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и BKGI

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности BKGI в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.67%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%

Часто задаваемые вопросы

IEO and BKGI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEO has higher volatility (9.31%) compared to BKGI (4.19%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs BKGI's -14.79%.

On 3-year performance, BKGI leads with 22.42% vs 16.29% for IEO. On fees, IEO is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 22.42% return vs 16.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.

BKGI has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.97% for IEO.

They also come from different issuers: iShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.42% for IEO and 0.65% for BKGI.

BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEO и BKGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор