PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEO с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEO и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEO и BKGI


2026 (YTD)2025202420232022
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
35.85%2.15%-1.45%3.57%-7.82%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF
10.64%37.53%12.35%9.72%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 35.85%, что значительно выше, чем у BKGI с доходностью 10.64%.


IEO

1 день
-3.37%
1 месяц
7.98%
С начала года
35.85%
6 месяцев
30.59%
1 год
29.93%
3 года*
14.93%
5 лет*
22.54%
10 лет*
11.67%

BKGI

1 день
0.20%
1 месяц
-3.23%
С начала года
10.64%
6 месяцев
15.16%
1 год
32.13%
3 года*
21.68%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Сравнение комиссий IEO и BKGI

IEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.


Доходность на риск

IEO vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4444
Ранг коэф-та Мартина

BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEOBKGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.20

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.79

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.45

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

3.20

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

16.13

-11.78

IEO vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа BKGI равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEOBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.20

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.66

-1.49

Корреляция

Корреляция между IEO и BKGI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и BKGI

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности BKGI в 2.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
1.95%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF
2.73%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEO и BKGI

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и BKGI.


Загрузка...

Показатели просадок


IEOBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-14.79%

-64.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-10.35%

-11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-3.56%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.42%

-2.60%

-23.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

2.05%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и BKGI

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEOBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

4.13%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

7.90%

+9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.67%

14.67%

+16.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.64%

14.06%

+16.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.94%

14.06%

+20.88%