Сравнение IEMGX с BEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).
IEMGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 окт. 2011 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IEMGX и BEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEMGX и BEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMGX Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund | 4.52% | 46.12% | 0.76% | 15.09% | -24.13% | -2.91% | 16.80% | 25.23% | -19.85% | 44.53% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 5.83% | 47.83% | 4.01% | 22.53% | -15.91% | 1.68% | -6.17% | 18.60% | -15.56% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IEMGX показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции IEMGX превзошли акции BEMIX по среднегодовой доходности: 8.85% против 8.34% соответственно.
IEMGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -11.83%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 15.19%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 8.85%
BEMIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMGX и BEMIX
IEMGX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.
Доходность на риск
IEMGX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск
IEMGX
BEMIX
Сравнение IEMGX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMGX | BEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 2.82 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.14 | 3.53 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.56 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 4.01 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 16.28 | -5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMGX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.82 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.64 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.25 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IEMGX и BEMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMGX и BEMIX
Дивидендная доходность IEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности BEMIX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMGX Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund | 5.75% | 6.01% | 4.66% | 1.99% | 4.22% | 19.49% | 3.91% | 2.69% | 1.01% | 1.39% | 1.17% | 1.53% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 2.03% | 2.15% | 3.04% | 2.45% | 2.86% | 2.31% | 1.31% | 2.56% | 1.55% | 1.41% | 2.20% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IEMGX и BEMIX
Максимальная просадка IEMGX за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMGX и BEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEMGX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -46.05% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.85% | -12.07% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -36.37% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.87% | -46.05% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -9.61% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.24% | -14.32% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 2.97% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMGX и BEMIX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что IEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEMGX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.78% | 9.06% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 12.81% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 17.53% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 16.20% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 16.98% | +1.03% |