PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с UEVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMG с UEVM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) and UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEMG returned 5.95%/yr vs 7.52%/yr for UEVM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IEMG charges 0.09%/yr vs 0.45%/yr for UEVM.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и UEVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у UEVM с доходностью 8.82%.

IEMG

1 день
-6.40%
1 месяц
-4.75%
С начала года
16.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
39.01%
3 года*
20.12%
5 лет*
5.95%
10 лет*
9.39%

UEVM

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.49%
С начала года
8.82%
6 месяцев
7.88%
1 год
23.89%
3 года*
18.12%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMG и UEVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		16.97%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%5.48%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		8.82%22.74%11.92%17.41%-14.60%11.09%3.77%10.71%-16.96%3.70%

Correlation

The correlation between IEMG and UEVM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.91

The correlation between IEMG and UEVM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEMG и UEVM

Секторы
IEMG
UEVM

Технологии

35.0%
15.5%

Финансовые услуги

18.4%
17.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
5.0%

Промышленность

9.0%
8.7%

Сырьевые материалы

6.9%
4.6%

Коммуникационные услуги

6.4%
2.0%

Энергетика

3.8%
5.2%

Здравоохранение

3.7%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
5.5%

Коммунальные услуги

2.2%
4.1%

Недвижимость

1.7%
2.8%

Технологии

IEMG
35.0%
UEVM
15.5%

Финансовые услуги

IEMG
18.4%
UEVM
17.7%

Потребительский циклический сектор

IEMG
9.5%
UEVM
5.0%

Промышленность

IEMG
9.0%
UEVM
8.7%

Сырьевые материалы

IEMG
6.9%
UEVM
4.6%

Коммуникационные услуги

IEMG
6.4%
UEVM
2.0%

Энергетика

IEMG
3.8%
UEVM
5.2%

Здравоохранение

IEMG
3.7%
UEVM
4.4%

Потребительский защитный сектор

IEMG
3.3%
UEVM
5.5%

Коммунальные услуги

IEMG
2.2%
UEVM
4.1%

Недвижимость

IEMG
1.7%
UEVM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с HAWXUEVM с VWOUEVM с SCHDUEVM с IXUS

Доходность на риск

IEMG vs. UEVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c UEVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGUEVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.58

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.18

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.45

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

8.28

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. UEVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEVM равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и UEVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGUEVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.58

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.33

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IEMG и UEVM

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и UEVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMGUEVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-45.44%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-9.79%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-18.88%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-26.98%

-8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-2.33%

-6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-11.67%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.89%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и UEVM

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMGUEVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

5.03%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

12.13%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

15.17%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

15.90%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

18.38%

+1.75%

Сравнение комиссий IEMG и UEVM

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UEVM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и UEVM

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности UEVM в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.35%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.06%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEMG and UEVM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.23%) compared to UEVM (5.03%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs UEVM's -45.44%.

On 5-year performance, UEVM leads with 7.52% vs 5.95% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UEVM has performed better with a 7.52% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for UEVM.

UEVM has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.35% for IEMG.

IEMG is categorized as Emerging Markets Diversified, while UEVM is Momentum. IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while UEVM tracks Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Victory Capital. Their fees differ too: 0.09% for IEMG and 0.45% for UEVM.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMG и UEVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор