Сравнение IEMG с REMX
IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEMG returned 10.42%/yr vs 10.32%/yr for REMX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEMG charges 0.09%/yr vs 0.59%/yr for REMX.
Доходность
Сравнение доходности IEMG и REMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEMG показывает доходность 22.84%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 29.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEMG имеют среднегодовую доходность 10.42%, а акции REMX немного отстают с 10.32%.
IEMG
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 22.84%
- 6 месяцев
- 25.59%
- 1 год
- 44.83%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 10.42%
REMX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 29.19%
- 6 месяцев
- 34.20%
- 1 год
- 145.31%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам IEMG и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 22.84% | 32.56% | 6.50% | 11.52% | -19.98% | -0.64% | 17.87% | 17.81% | -14.92% | 37.38% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 29.19% | 92.95% | -35.02% | -19.18% | -31.13% | 79.81% | 64.82% | 0.74% | -49.63% | 82.60% |
Correlation
The correlation between IEMG and REMX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | 0.60 |
The correlation between IEMG and REMX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IEMG и REMX
Секторы
IEMG
REMX
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
IEMG
REMX
-
Финансовые услуги
IEMG
REMX
-
Потребительский циклический сектор
IEMG
REMX
-
Промышленность
IEMG
REMX
-
Сырьевые материалы
IEMG
REMX
Коммуникационные услуги
IEMG
REMX
-
Энергетика
IEMG
REMX
-
Здравоохранение
IEMG
REMX
-
Потребительский защитный сектор
IEMG
REMX
-
Коммунальные услуги
IEMG
REMX
-
Недвижимость
IEMG
REMX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEMG vs. REMX — Ранг доходности на риск
IEMG
REMX
Сравнение IEMG c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEMG | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 6.23 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 16.82 | -4.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEMG и REMX
Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEMG | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.71% | -90.20% | +51.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -23.35% | +10.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.21% | -62.11% | +44.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.75% | -73.34% | +37.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.71% | -73.34% | +34.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -56.27% | +52.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -66.84% | +53.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 8.63% | -5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMG и REMX
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) составляет 10.60%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что IEMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEMG | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 17.56% | -6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 37.14% | -18.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 49.74% | -28.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 40.64% | -21.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 37.14% | -16.97% |
Сравнение комиссий IEMG и REMX
IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMG и REMX
Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности REMX в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.24% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.36% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
IEMG and REMX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REMX has higher volatility (17.56%) compared to IEMG (10.60%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs REMX's -90.20%.
On 10-year performance, IEMG leads with 10.42% vs 10.32% for REMX. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEMG has been the lower-risk option at 10.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IEMG has performed better with a 10.42% return vs 10.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.
IEMG has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.36% for REMX.
IEMG is categorized as Emerging Markets Diversified, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for IEMG and 0.59% for REMX.
REMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEMG и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор