Сравнение IEMG с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IEMG и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEMG и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEMG и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 4.55% | 32.56% | 6.50% | 11.52% | -19.98% | -0.64% | 17.87% | 17.81% | -14.92% | 37.38% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IEMG показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции IEMG уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.31% против 14.11% соответственно.
IEMG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 8.31%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMG и IVV
IEMG берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEMG vs. IVV — Ранг доходности на риск
IEMG
IVV
Сравнение IEMG c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMG | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.00 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.52 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.54 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 7.28 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMG | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.00 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.71 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.78 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.42 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IEMG и IVV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMG и IVV
Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.63% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IEMG и IVV
Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEMG | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.71% | -55.25% | +16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -12.06% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.93% | -24.53% | -11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.71% | -33.90% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -5.57% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -10.84% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.55% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMG и IVV
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEMG | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 5.34% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 9.47% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 18.31% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 16.89% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 18.03% | +1.81% |