PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMG с IVV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEMG returned 9.39%/yr vs 15.21%/yr for IVV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEMG charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 8.46%. За последние 10 лет акции IEMG уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.39% против 15.21% соответственно.

IEMG

1 день
-6.40%
1 месяц
-4.75%
С начала года
16.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
39.01%
3 года*
20.12%
5 лет*
5.95%
10 лет*
9.39%

IVV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.47%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.86%
3 года*
21.53%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMG и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		16.97%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		8.46%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between IEMG and IVV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.70

The correlation between IEMG and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEMG и IVV

Секторы
IEMG
IVV

Технологии

35.0%
35.6%

Финансовые услуги

18.4%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.1%

Промышленность

9.0%
8.3%

Сырьевые материалы

6.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

6.4%
11.2%

Энергетика

3.8%
3.5%

Здравоохранение

3.7%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.9%

Коммунальные услуги

2.2%
2.4%

Недвижимость

1.7%
1.9%

Технологии

IEMG
35.0%
IVV
35.6%

Финансовые услуги

IEMG
18.4%
IVV
11.8%

Потребительский циклический сектор

IEMG
9.5%
IVV
10.1%

Промышленность

IEMG
9.0%
IVV
8.3%

Сырьевые материалы

IEMG
6.9%
IVV
1.8%

Коммуникационные услуги

IEMG
6.4%
IVV
11.2%

Энергетика

IEMG
3.8%
IVV
3.5%

Здравоохранение

IEMG
3.7%
IVV
8.5%

Потребительский защитный сектор

IEMG
3.3%
IVV
4.9%

Коммунальные услуги

IEMG
2.2%
IVV
2.4%

Недвижимость

IEMG
1.7%
IVV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

IEMG vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.15

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.89

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.92

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

13.52

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.15

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.79

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.84

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.45

-0.13

Просадки

Сравнение просадок IEMG и IVV

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMGIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-55.25%

+16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-8.89%

-4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-18.75%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-24.53%

-11.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-33.90%

-4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-2.90%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-10.78%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

1.92%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и IVV

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMGIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

3.78%

+6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

9.31%

+8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

12.10%

+8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

16.92%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

18.07%

+2.06%

Сравнение комиссий IEMG и IVV

IEMG берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и IVV

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности IVV в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.35%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.09%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

IEMG and IVV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.23%) compared to IVV (3.78%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.21% vs 9.39% for IEMG. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.21% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for IEMG.

IEMG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.09% for IVV.

IEMG is categorized as Emerging Markets Diversified, while IVV is S&P 500. IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.09% for IEMG and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMG и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор