PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с IEMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMG с IEMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX).

IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. IEMGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IEMG и IEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMG и IEMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		4.55%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		4.52%46.12%0.76%15.09%-24.13%-2.91%16.80%25.23%-19.85%44.53%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEMG показывает доходность 4.55%, а IEMGX немного ниже – 4.52%. За последние 10 лет акции IEMG уступали акциям IEMGX по среднегодовой доходности: 8.31% против 8.85% соответственно.

IEMG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.83%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.62%
1 год
33.51%
3 года*
16.36%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.31%

IEMGX

1 день
2.76%
1 месяц
-11.83%
С начала года
4.52%
6 месяцев
15.19%
1 год
47.20%
3 года*
18.81%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с IEMGX:
IEMGX с BTC-USDIEMGX с IEFAIEMGX с FDEMIEMGX с TEQLXIEMGX с FERGXIEMGX с BADEXIEMGX с VFAIX

Сравнение комиссий IEMG и IEMGX

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IEMGX в 1.15%.

IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

IEMG vs. IEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IEMGX
Ранг доходности на риск IEMGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMGX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMGX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c IEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGIEMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.51

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

3.14

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.72

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

10.35

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. IEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа IEMGX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и IEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGIEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.51

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.27

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.33

-0.04

Корреляция

Корреляция между IEMG и IEMGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и IEMGX

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности IEMGX в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.63%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		5.75%6.01%4.66%1.99%4.22%19.49%3.91%2.69%1.01%1.39%1.17%1.53%

Просадки

Сравнение просадок IEMG и IEMGX

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки IEMGX в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и IEMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMGIEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-41.87%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-15.85%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-39.78%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-41.87%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-13.53%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-15.24%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.16%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и IEMGX

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) составляет 9.35%, в то время как у Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что IEMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMGIEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

11.78%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

16.13%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

22.06%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

17.50%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

18.01%

+1.83%