PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMG с EMEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ).

IEMG и EMEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IEMG и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMG и EMEQ

2026 (YTD)20252024
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		4.55%32.56%-0.26%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 14.16%.

IEMG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.83%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.62%
1 год
33.51%
3 года*
16.36%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.31%

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с URNMEMEQ с FDTEMEQ с GDE

Сравнение комиссий IEMG и EMEQ

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

IEMG vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGEMEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.78

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

3.27

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

4.68

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

18.73

-8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.78

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.88

-1.60

Корреляция

Корреляция между IEMG и EMEQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и EMEQ

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности EMEQ в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.63%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEMG и EMEQ

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и EMEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMGEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-19.99%

-18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-17.91%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-12.88%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-4.09%

-9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.47%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и EMEQ

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) составляет 9.35%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что IEMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMGEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

15.38%

-6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

23.91%

-9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

29.87%

-10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

27.51%

-9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

27.51%

-7.67%