PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с DIEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMG с DIEM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) and DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - IEMG tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net) while DIEM tracks the Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEMG returned 9.39%/yr vs 9.40%/yr for DIEM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IEMG charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for DIEM.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и DIEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 16.97%, что значительно ниже, чем у DIEM с доходностью 31.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEMG имеют среднегодовую доходность 9.39%, а акции DIEM немного впереди с 9.40%.

IEMG

1 день
-6.40%
1 месяц
-4.75%
С начала года
16.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
39.01%
3 года*
20.12%
5 лет*
5.95%
10 лет*
9.39%

DIEM

1 день
-1.07%
1 месяц
8.55%
С начала года
31.36%
6 месяцев
33.96%
1 год
57.28%
3 года*
27.91%
5 лет*
11.25%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMG и DIEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		16.97%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		31.36%30.81%12.29%15.41%-20.61%6.92%1.27%12.23%-11.29%27.61%

Correlation

The correlation between IEMG and DIEM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.93

The correlation between IEMG and DIEM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEMG и DIEM

Секторы
IEMG
DIEM

Технологии

35.0%
40.3%

Финансовые услуги

18.4%
23.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
6.7%

Промышленность

9.0%
4.7%

Сырьевые материалы

6.9%
4.2%

Коммуникационные услуги

6.4%
5.6%

Энергетика

3.8%
6.0%

Здравоохранение

3.7%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.9%

Коммунальные услуги

2.2%
4.1%

Недвижимость

1.7%
1.6%

Технологии

IEMG
35.0%
DIEM
40.3%

Финансовые услуги

IEMG
18.4%
DIEM
23.3%

Потребительский циклический сектор

IEMG
9.5%
DIEM
6.7%

Промышленность

IEMG
9.0%
DIEM
4.7%

Сырьевые материалы

IEMG
6.9%
DIEM
4.2%

Коммуникационные услуги

IEMG
6.4%
DIEM
5.6%

Энергетика

IEMG
3.8%
DIEM
6.0%

Здравоохранение

IEMG
3.7%
DIEM
0.6%

Потребительский защитный сектор

IEMG
3.3%
DIEM
2.9%

Коммунальные услуги

IEMG
2.2%
DIEM
4.1%

Недвижимость

IEMG
1.7%
DIEM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с EEMDIEM с VWODIEM с AVESDIEM с DIVIDIEM с FDEMDIEM с SPEMDIEM с DEM

Доходность на риск

IEMG vs. DIEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c DIEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGDIEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
3.16

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
4.06

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.59

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

4.67

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

19.22

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. DIEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа DIEM равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и DIEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGDIEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

3.16

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.67

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.54

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IEMG и DIEM

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, примерно равная максимальной просадке DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и DIEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMGDIEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-38.61%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-12.33%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-16.82%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-33.34%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-38.61%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-2.43%

-6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-9.71%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.99%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и DIEM

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMGDIEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

8.50%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

15.97%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

18.21%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

16.93%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

17.59%

+2.54%

Сравнение комиссий IEMG и DIEM

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DIEM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и DIEM

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности DIEM в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.32%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.35%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IEMG and DIEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEMG has higher volatility (10.23%) compared to DIEM (8.50%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs DIEM's -38.61%.

On 10-year performance, DIEM leads with 9.40% vs 9.39% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIEM has been the lower-risk option at 8.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIEM has performed better with a 9.40% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for DIEM.

IEMG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 2.32% for DIEM.

IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while DIEM tracks Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.09% for IEMG and 0.19% for DIEM.

DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMG и DIEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор