Сравнение IEMA.L с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
IEMA.L и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEMA.L и AVEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEMA.L и AVEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | 4.92% | 34.41% | 7.61% | 9.43% | -20.23% | -2.83% | 19.01% | 9.84% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 5.61% | 34.48% | 7.49% | 15.30% | -18.15% | 5.16% | 14.39% | 11.13% |
Доходность по периодам
С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 5.61%.
IEMA.L
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 35.15%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 8.22%
AVEM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 37.76%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMA.L и AVEM
IEMA.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.
Доходность на риск
IEMA.L vs. AVEM — Ранг доходности на риск
IEMA.L
AVEM
Сравнение IEMA.L c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMA.L | AVEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.89 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.49 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.95 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 11.45 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMA.L | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.89 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.40 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.52 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между IEMA.L и AVEM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMA.L и AVEM
IEMA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.39% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок IEMA.L и AVEM
Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и AVEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEMA.L | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.66% | -36.05% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -13.13% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.08% | -34.00% | -3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -9.22% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.43% | -10.30% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.39% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMA.L и AVEM
Текущая волатильность для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) составляет 8.70%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEMA.L | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 9.24% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 14.73% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 20.03% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 17.87% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 20.37% | -1.04% |