PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEI с UTHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEI с UTHY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) and UTHY (US Treasury 30 Year Bond ETF) are both Government Bonds funds - IEI tracks the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index while UTHY tracks the ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, IEI returned 3.77%/yr vs -1.74%/yr for UTHY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IEI и UTHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEI показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у UTHY с доходностью 0.07%.

IEI

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.00%
1 год
2.97%
3 года*
3.77%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.24%

UTHY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.48%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.42%
3 года*
-1.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEI и UTHY

2026 (YTD)202520242023
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.30%6.96%1.81%1.85%
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF		0.07%3.47%-8.07%-2.77%

Correlation

The correlation between IEI and UTHY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г.

0.82

The correlation between IEI and UTHY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

US Treasury 30 Year Bond ETF

Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TIPIEI с TLHIEI с IMTB
Часто сравнивают с UTHY:
UTHY с TLTUTHY с TLTWUTHY с FNBGXUTHY с GOVZUTHY с VOOUTHY с XHBUTHY с XLG

Доходность на риск

IEI vs. UTHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
UTHY
Ранг доходности на риск UTHY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEI c UTHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEIUTHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.26

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
0.45

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

0.33

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

0.81

+2.54

IEI vs. UTHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEI на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа UTHY равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEI и UTHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEI и UTHY

Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки UTHY в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и UTHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEIUTHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.60%

-21.86%

+7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-7.34%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.66%

-18.58%

+14.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-11.07%

+9.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-10.71%

+8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

3.00%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IEI и UTHY

Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 0.98%, в то время как у US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEIUTHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

2.79%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

6.36%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

9.33%

-6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.78%

13.62%

-8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

13.62%

-9.69%

Сравнение комиссий IEI и UTHY

И IEI, и UTHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEI и UTHY

Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности UTHY в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.64%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF		4.62%4.53%4.58%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEI and UTHY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTHY has higher volatility (2.79%) compared to IEI (0.98%). In terms of maximum drawdown, IEI dropped -14.60% vs UTHY's -21.86%.

On 3-year performance, IEI leads with 3.77% vs -1.74% for UTHY. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IEI has performed better with a 3.77% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEI and UTHY have the same expense ratio: 0.15% per year.

UTHY has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 3.64% for IEI.

IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while UTHY tracks ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and US Benchmark Series.

IEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEI и UTHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор