PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEI с MMIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEI с MMIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) and MMIT (IQ MacKay Municipal Intermediate ETF) are both exchange-traded funds - IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while MMIT is a Municipal Bonds fund actively managed by New York Life. IEI is passively managed, while MMIT is actively managed. Over the past 5 years, IEI returned 0.25%/yr vs 1.14%/yr for MMIT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEI charges 0.15%/yr vs 0.31%/yr for MMIT.

Доходность

Сравнение доходности IEI и MMIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEI показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у MMIT с доходностью 1.57%.

IEI

1 день
0.09%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.22%
1 год
2.93%
3 года*
3.54%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.30%

MMIT

1 день
0.16%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.96%
1 год
6.49%
3 года*
3.84%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEI и MMIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.33%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%-0.43%
MMIT
IQ MacKay Municipal Intermediate ETF		1.57%5.03%1.46%5.42%-7.40%1.55%6.17%7.49%2.41%0.43%

Correlation

The correlation between IEI and MMIT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.51

The correlation between IEI and MMIT shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

IQ MacKay Municipal Intermediate ETF

Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TIPIEI с TLHIEI с IMTB
Часто сравнивают с MMIT:
MMIT с HMOPMMIT с MMINMMIT с IWFGMMIT с QAIMMIT с HFXIMMIT с CALIMMIT с MNA

Доходность на риск

IEI vs. MMIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MMIT
Ранг доходности на риск MMIT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMIT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEI c MMIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEIMMITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.57

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
3.81

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.54

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

2.52

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

8.54

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEI vs. MMIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEI на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа MMIT равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEI и MMIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEIMMITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.57

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.32

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.63

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IEI и MMIT

Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что больше максимальной просадки MMIT в -12.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и MMIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEIMMITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.60%

-12.28%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-2.59%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.66%

-3.96%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.88%

-12.28%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-0.60%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-2.27%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.76%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IEI и MMIT

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что IEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEIMMITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

0.79%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

1.66%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

2.54%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

3.54%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

4.30%

-0.37%

Сравнение комиссий IEI и MMIT

IEI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MMIT в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEI и MMIT

Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности MMIT в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.64%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%
MMIT
IQ MacKay Municipal Intermediate ETF		3.57%3.54%3.76%3.46%2.30%1.81%2.59%4.14%2.46%0.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEI and MMIT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEI has higher volatility (0.91%) compared to MMIT (0.79%). In terms of maximum drawdown, IEI dropped -14.60% vs MMIT's -12.28%.

On 5-year performance, MMIT leads with 1.14% vs 0.25% for IEI. On fees, IEI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MMIT has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MMIT has performed better with a 1.14% return vs 0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.31% for MMIT.

IEI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 3.57% for MMIT.

IEI is categorized as Government Bonds, while MMIT is Municipal Bonds. They also come from different issuers: iShares and New York Life. Their fees differ too: 0.15% for IEI and 0.31% for MMIT.

MMIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEI и MMIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор