Сравнение IEI с MMIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT).
IEI и MMIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. MMIT - это активно управляемый фонд от New York Life. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IEI и MMIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEI и MMIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.13% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | -0.43% |
MMIT IQ MacKay Municipal Intermediate ETF | 0.17% | 5.03% | 1.46% | 5.42% | -7.40% | 1.55% | 6.17% | 7.49% | 2.41% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у MMIT с доходностью 0.17%.
IEI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.35%
MMIT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEI и MMIT
IEI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MMIT в 0.31%.
Доходность на риск
IEI vs. MMIT — Ранг доходности на риск
IEI
MMIT
Сравнение IEI c MMIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEI | MMIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.44 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.54 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 5.40 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEI | MMIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.32 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.60 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между IEI и MMIT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и MMIT
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что сопоставимо с доходностью MMIT в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.58% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
MMIT IQ MacKay Municipal Intermediate ETF | 3.57% | 3.54% | 3.76% | 3.46% | 2.30% | 1.81% | 2.59% | 4.14% | 2.46% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEI и MMIT
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что больше максимальной просадки MMIT в -12.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и MMIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEI | MMIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -12.28% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -3.11% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | -12.28% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.97% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -2.29% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.89% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и MMIT
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что IEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEI | MMIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.96% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 1.64% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 3.81% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 3.53% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 4.33% | -0.40% |