PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFA с ZEA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEFA с ZEA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO).

IEFA и ZEA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. ZEA.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEFA и ZEA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEFA и ZEA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		2.74%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		1.97%30.24%2.75%18.66%-14.63%11.46%7.24%22.53%-13.52%24.83%
Разные валюты инструментов

IEFA торгуется в USD, в то время как ZEA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZEA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEFA показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у ZEA.TO с доходностью 1.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEFA имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции ZEA.TO немного отстают с 8.72%.

IEFA

1 день
1.52%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.58%
1 год
25.75%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.02%

ZEA.TO

1 день
0.67%
1 месяц
-5.47%
С начала года
1.97%
6 месяцев
5.03%
1 год
22.67%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.96%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE ETF

BMO MSCI EAFE Index ETF

Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с EFAIEFA с VXUSIEFA с FSPSXIEFA с XEF.TOIEFA с IEMGIEFA с IDEV
Часто сравнивают с ZEA.TO:
ZEA.TO с XEF.TOZEA.TO с XEQT.TOZEA.TO с VXC.TOZEA.TO с XAW.TOZEA.TO с VFV.TOZEA.TO с ZSP.TOZEA.TO с VDU.TO

Сравнение комиссий IEFA и ZEA.TO

IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ZEA.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

IEFA vs. ZEA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ZEA.TO
Ранг доходности на риск ZEA.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEA.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEA.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEA.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEA.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFA c ZEA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFAZEA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.30

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.87

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.03

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

7.69

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFA vs. ZEA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEA.TO равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и ZEA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFAZEA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.30

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.36

+0.13

Корреляция

Корреляция между IEFA и ZEA.TO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и ZEA.TO

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности ZEA.TO в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.46%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		2.06%2.17%2.77%3.00%3.06%2.48%2.72%2.93%3.03%2.39%2.78%2.42%

Просадки

Сравнение просадок IEFA и ZEA.TO

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, примерно равная максимальной просадке ZEA.TO в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и ZEA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

IEFAZEA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-27.80%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.09%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-23.67%

-6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-27.80%

-6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-5.94%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-4.66%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.95%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и ZEA.TO

iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что IEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEFAZEA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

7.11%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

10.82%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

17.52%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

16.23%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

17.45%

-0.21%