Сравнение ZEA.TO с XEF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO).
ZEA.TO и XEF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEA.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZEA.TO или XEF.TO.
Основные характеристики
| ZEA.TO | XEF.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.45% | 12.69% |
| Дох-ть за 1 год | 20.41% | 20.40% |
| Дох-ть за 3 года | 6.04% | 5.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.14% | 6.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.60% | 8.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 2.73 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 3.18 | 3.19 |
| Коэф-т Мартина | 13.21 | 13.13 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 1.53% |
| Дневная вол-ть | 10.24% | 10.34% |
| Макс. просадка | -27.80% | -28.50% |
| Текущая просадка | -2.10% | -2.56% |
Корреляция
Корреляция между ZEA.TO и XEF.TO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZEA.TO и XEF.TO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZEA.TO показывает доходность 12.45%, а XEF.TO немного выше – 12.69%. За последние 10 лет акции ZEA.TO уступали акциям XEF.TO по среднегодовой доходности: 7.60% против 8.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZEA.TO и XEF.TO
И ZEA.TO, и XEF.TO имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZEA.TO c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEA.TO и XEF.TO
Дивидендная доходность ZEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности XEF.TO в 2.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | 2.74% | 3.02% | 3.08% | 2.49% | 2.74% | 2.95% | 3.05% | 2.40% | 2.80% | 2.43% | 2.37% | 0.00% |
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 2.55% | 2.75% | 2.93% | 2.42% | 1.93% | 2.72% | 2.76% | 2.10% | 2.42% | 2.42% | 5.21% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок ZEA.TO и XEF.TO
Максимальная просадка ZEA.TO за все время составила -27.80%, примерно равная максимальной просадке XEF.TO в -28.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEA.TO и XEF.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZEA.TO и XEF.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) имеют волатильность 2.95% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.