Сравнение ZEA.TO с XEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).
ZEA.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEA.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. XEQT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZEA.TO или XEQT.TO.
Основные характеристики
| ZEA.TO | XEQT.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.45% | 20.82% |
| Дох-ть за 1 год | 20.41% | 28.77% |
| Дох-ть за 3 года | 6.04% | 8.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.14% | 11.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 4.23 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.18 | 4.34 |
| Коэф-т Мартина | 13.21 | 22.53 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 1.28% |
| Дневная вол-ть | 10.24% | 9.48% |
| Макс. просадка | -27.80% | -29.74% |
| Текущая просадка | -2.10% | -1.41% |
Корреляция
Корреляция между ZEA.TO и XEQT.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZEA.TO и XEQT.TO
С начала года, ZEA.TO показывает доходность 12.45%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 20.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZEA.TO и XEQT.TO
ZEA.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZEA.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEA.TO и XEQT.TO
Дивидендная доходность ZEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности XEQT.TO в 1.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | 2.74% | 3.02% | 3.08% | 2.49% | 2.74% | 2.95% | 3.05% | 2.40% | 2.80% | 2.43% | 2.37% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.84% | 2.09% | 2.14% | 1.65% | 1.68% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZEA.TO и XEQT.TO
Максимальная просадка ZEA.TO за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEA.TO и XEQT.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZEA.TO и XEQT.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что ZEA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.