PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEA.TO с VDU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEA.TO с VDU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO).

ZEA.TO и VDU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEA.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. VDU.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZEA.TO и VDU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEA.TO и VDU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		3.17%24.28%11.56%16.02%-8.51%10.64%5.13%16.71%-6.24%16.77%
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		5.69%27.97%11.37%14.56%-9.89%10.23%7.06%15.90%-8.11%17.64%

Доходность по периодам

С начала года, ZEA.TO показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у VDU.TO с доходностью 5.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZEA.TO имеют среднегодовую доходность 9.44%, а акции VDU.TO немного впереди с 9.58%.

ZEA.TO

1 день
0.56%
1 месяц
-4.04%
С начала года
3.17%
6 месяцев
4.65%
1 год
19.13%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.17%
10 лет*
9.44%

VDU.TO

1 день
1.59%
1 месяц
-3.96%
С начала года
5.69%
6 месяцев
9.14%
1 год
27.17%
3 года*
17.04%
5 лет*
10.44%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI EAFE Index ETF

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF

Часто сравнивают с ZEA.TO:
ZEA.TO с XEF.TOZEA.TO с XEQT.TOZEA.TO с VXC.TOZEA.TO с XAW.TOZEA.TO с IEFAZEA.TO с VFV.TOZEA.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с VDU.TO:
VDU.TO с VIU.TOVDU.TO с VEF.TOVDU.TO с XEF.TOVDU.TO с VFV.TOVDU.TO с VIDY.TOVDU.TO с BANK.TOVDU.TO с XLE

Сравнение комиссий ZEA.TO и VDU.TO

И ZEA.TO, и VDU.TO имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF

Доходность на риск

ZEA.TO vs. VDU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEA.TO
Ранг доходности на риск ZEA.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEA.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEA.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEA.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEA.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VDU.TO
Ранг доходности на риск VDU.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDU.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDU.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDU.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDU.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEA.TO c VDU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEA.TOVDU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.62

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.20

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.34

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

8.95

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEA.TO vs. VDU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEA.TO на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDU.TO равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEA.TO и VDU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEA.TOVDU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.62

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.65

-0.09

Корреляция

Корреляция между ZEA.TO и VDU.TO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEA.TO и VDU.TO

Дивидендная доходность ZEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности VDU.TO в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		2.06%2.17%2.77%3.00%3.06%2.48%2.72%2.93%3.03%2.39%2.78%2.42%
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		2.30%2.61%2.55%2.54%2.14%2.67%1.64%2.48%2.61%2.26%2.41%2.25%

Просадки

Сравнение просадок ZEA.TO и VDU.TO

Максимальная просадка ZEA.TO за все время составила -27.80%, примерно равная максимальной просадке VDU.TO в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEA.TO и VDU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEA.TOVDU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

-29.19%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-11.47%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.67%

-24.10%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

-29.19%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-5.76%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-4.70%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.99%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEA.TO и VDU.TO

Текущая волатильность для BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) составляет 6.76%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что ZEA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEA.TOVDU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

7.77%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

11.36%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

16.81%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

13.24%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

14.62%

+0.18%