Сравнение ZEA.TO с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
ZEA.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEA.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZEA.TO или VFV.TO.
Основные характеристики
| ZEA.TO | VFV.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.64% | 32.14% |
| Дох-ть за 1 год | 20.74% | 38.47% |
| Дох-ть за 3 года | 6.10% | 13.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.10% | 16.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.53% | 15.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 3.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 4.83 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 3.28 | 5.12 |
| Коэф-т Мартина | 13.48 | 24.91 |
| Индекс Язвы | 1.53% | 1.56% |
| Дневная вол-ть | 10.31% | 11.20% |
| Макс. просадка | -27.80% | -27.43% |
| Текущая просадка | -1.93% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ZEA.TO и VFV.TO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZEA.TO и VFV.TO
С начала года, ZEA.TO показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 32.14%. За последние 10 лет акции ZEA.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 7.53% против 15.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZEA.TO и VFV.TO
ZEA.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZEA.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEA.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность ZEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VFV.TO в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | 2.74% | 3.02% | 3.08% | 2.49% | 2.74% | 2.95% | 3.05% | 2.40% | 2.80% | 2.43% | 2.37% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок ZEA.TO и VFV.TO
Максимальная просадка ZEA.TO за все время составила -27.80%, примерно равная максимальной просадке VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEA.TO и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZEA.TO и VFV.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) имеют волатильность 3.68% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.