Сравнение ZEA.TO с XAW.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO).
ZEA.TO и XAW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEA.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. XAW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZEA.TO или XAW.TO.
Основные характеристики
| ZEA.TO | XAW.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.58% | 25.47% |
| Дох-ть за 1 год | 19.54% | 33.06% |
| Дох-ть за 3 года | 5.84% | 10.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.90% | 12.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 3.27 |
| Коэф-т Сортино | 2.65 | 4.54 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 3.11 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 12.70 | 22.76 |
| Индекс Язвы | 1.54% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 10.36% | 9.84% |
| Макс. просадка | -27.80% | -27.32% |
| Текущая просадка | -2.85% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ZEA.TO и XAW.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZEA.TO и XAW.TO
С начала года, ZEA.TO показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у XAW.TO с доходностью 25.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZEA.TO и XAW.TO
И ZEA.TO, и XAW.TO имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZEA.TO c XAW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEA.TO и XAW.TO
Дивидендная доходность ZEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности XAW.TO в 1.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | 2.76% | 3.02% | 3.08% | 2.49% | 2.74% | 2.95% | 3.05% | 2.40% | 2.80% | 2.43% | 2.37% |
XAW.TO iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF | 1.45% | 1.71% | 1.79% | 1.77% | 1.49% | 2.02% | 2.29% | 1.92% | 1.80% | 1.83% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZEA.TO и XAW.TO
Максимальная просадка ZEA.TO за все время составила -27.80%, примерно равная максимальной просадке XAW.TO в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEA.TO и XAW.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZEA.TO и XAW.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что ZEA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.