Сравнение IEFA с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares Silver Trust (SLV).
IEFA и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEFA и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEFA и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.74% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IEFA показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IEFA уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 9.02% против 16.87% соответственно.
IEFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.02%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFA и SLV
IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IEFA vs. SLV — Ранг доходности на риск
IEFA
SLV
Сравнение IEFA c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEFA | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.16 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.23 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.82 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 8.70 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEFA | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.16 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.69 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.25 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между IEFA и SLV составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFA и SLV
Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.46% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEFA и SLV
Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEFA | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.78% | -76.28% | +41.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -42.45% | +30.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.41% | -42.45% | +12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.78% | -42.81% | +8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -35.47% | +28.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -44.76% | +38.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 13.77% | -10.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFA и SLV
Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) составляет 7.51%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEFA | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 16.96% | -9.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 57.27% | -46.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 57.07% | -39.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 35.27% | -18.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 31.35% | -14.11% |