PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFA с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFA с PATN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IEFA tracks the MSCI EAFE IMI Index (Net) while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, IEFA returned 19.22% vs 58.52% for PATN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IEFA charges 0.07%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности IEFA и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFA показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 29.97%.

IEFA

1 день
-2.60%
1 месяц
-2.41%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.05%
1 год
19.22%
3 года*
15.89%
5 лет*
7.67%
10 лет*
8.88%

PATN

1 день
-6.78%
1 месяц
1.63%
С начала года
29.97%
6 месяцев
31.67%
1 год
58.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFA и PATN

2026 (YTD)20252024
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		6.82%32.08%-6.29%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		29.97%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between IEFA and PATN is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.85

The correlation between IEFA and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEFA и PATN

Секторы
IEFA
PATN

Финансовые услуги

22.5%
0.8%

Промышленность

20.1%
16.4%

Технологии

10.8%
41.1%

Здравоохранение

9.5%
12.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.0%

Сырьевые материалы

7.0%
2.9%

Потребительский защитный сектор

6.6%
6.3%

Коммуникационные услуги

4.4%
8.4%

Энергетика

3.8%
2.1%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Недвижимость

3.0%

-

Финансовые услуги

IEFA
22.5%
PATN
0.8%

Промышленность

IEFA
20.1%
PATN
16.4%

Технологии

IEFA
10.8%
PATN
41.1%

Здравоохранение

IEFA
9.5%
PATN
12.5%

Потребительский циклический сектор

IEFA
8.0%
PATN
9.0%

Сырьевые материалы

IEFA
7.0%
PATN
2.9%

Потребительский защитный сектор

IEFA
6.6%
PATN
6.3%

Коммуникационные услуги

IEFA
4.4%
PATN
8.4%

Энергетика

IEFA
3.8%
PATN
2.1%

Коммунальные услуги

IEFA
3.6%
PATN

-

Недвижимость

IEFA
3.0%
PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с ENHIPATN с SEIEPATN с AVIV

Доходность на риск

IEFA vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFA c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFAPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.64

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.28

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

4.08

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

16.39

-10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFA vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFAPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.64

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.89

-1.39

Просадки

Сравнение просадок IEFA и PATN

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFAPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-16.77%

-18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-14.40%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-7.88%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-3.16%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.58%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и PATN

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) составляет 4.79%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что IEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFAPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

11.04%

-6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

19.60%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

22.31%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

21.48%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

21.48%

-4.17%

Сравнение комиссий IEFA и PATN

IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и PATN

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности PATN в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.32%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.67%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEFA and PATN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (11.04%) compared to IEFA (4.79%). In terms of maximum drawdown, IEFA dropped -34.78% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 58.52% vs 19.22% for IEFA. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IEFA has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 58.52% return vs 19.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

IEFA has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.67% for PATN.

IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net), while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.07% for IEFA and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFA и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор