PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IEFA с EPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFA с EPIN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) and EPIN (Harbor International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IEFA is passively managed, while EPIN is actively managed. Over the past year, IEFA returned 25.14% vs 40.46% for EPIN. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. IEFA charges 0.07%/yr vs 0.80%/yr for EPIN.

Доходность

Сравнение доходности IEFA и EPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFA показывает доходность 13.66%, что значительно ниже, чем у EPIN с доходностью 26.80%.

IEFA

1 день
0.16%
1 месяц
1.76%
6 месяцев
7.10%
С начала года
13.66%
1 год
25.14%
3 года*
17.87%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.67%
Всё время*
8.65%

EPIN

1 день
0.57%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
18.24%
С начала года
26.80%
1 год
40.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
37.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPIN

Harbor International Equity ETF
$43.11K$23.78K$18.95K

IEFA

iShares Core MSCI EAFE ETF
$777.96M$861.57M$933.26M

Сравнение доходности по годам IEFA и EPIN

2026 (YTD)2025
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		13.66%11.51%
EPIN
Harbor International Equity ETF		26.80%14.36%

Correlation

The correlation between IEFA and EPIN is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.88

The correlation between IEFA and EPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEFA и EPIN

Секторы
IEFA
EPIN

Финансовые услуги

23.1%
19.1%

Промышленность

19.7%
20.6%

Технологии

12.6%
29.6%

Здравоохранение

9.8%
8.2%

Потребительский циклический сектор

8.1%
7.0%

Потребительский защитный сектор

6.5%
3.6%

Сырьевые материалы

6.3%
7.1%

Коммуникационные услуги

4.3%
1.0%

Коммунальные услуги

3.5%

-

Энергетика

3.3%
3.8%

Недвижимость

2.8%

-

Финансовые услуги

IEFA
23.1%
EPIN
19.1%

Промышленность

IEFA
19.7%
EPIN
20.6%

Технологии

IEFA
12.6%
EPIN
29.6%

Здравоохранение

IEFA
9.8%
EPIN
8.2%

Потребительский циклический сектор

IEFA
8.1%
EPIN
7.0%

Потребительский защитный сектор

IEFA
6.5%
EPIN
3.6%

Сырьевые материалы

IEFA
6.3%
EPIN
7.1%

Коммуникационные услуги

IEFA
4.3%
EPIN
1.0%

Коммунальные услуги

IEFA
3.5%
EPIN

-

Энергетика

IEFA
3.3%
EPIN
3.8%

Недвижимость

IEFA
2.8%
EPIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE ETF

Harbor International Equity ETF

Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS
Часто сравнивают с EPIN:
EPIN с SIFIEPIN с SIHYEPIN с HAPSEPIN с SPDWEPIN с FPXIEPIN с HGEREPIN с SCHF

Доходность на риск

IEFA vs. EPIN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EPIN
Ранг доходности на риск EPIN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IEFA c EPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEFAEPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.12

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.85

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.49

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

12.57

-4.14

IEFA vs. EPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPIN равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и EPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEFA и EPIN

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что больше максимальной просадки EPIN в -11.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и EPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFAEPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-11.64%

-23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.64%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-1.91%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.23%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и EPIN

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) составляет 4.41%, в то время как у Harbor International Equity ETF (EPIN) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что IEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFAEPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.87%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

16.99%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

19.15%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

18.35%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

18.35%

-1.31%

Сравнение комиссий IEFA и EPIN

IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EPIN в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и EPIN

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности EPIN в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPIN
Harbor International Equity ETF		0.62%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.29%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Часто задаваемые вопросы

IEFA and EPIN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPIN has higher volatility (4.87%) compared to IEFA (4.41%). In terms of maximum drawdown, IEFA dropped -34.78% vs EPIN's -11.64%.

On 1-year performance, EPIN leads with 40.46% vs 25.14% for IEFA. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IEFA has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPIN has performed better with a 40.46% return vs 25.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.

IEFA has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.62% for EPIN.

They also come from different issuers: iShares and Harbor. Their fees differ too: 0.07% for IEFA and 0.80% for EPIN.

EPIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFA и EPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор