Сравнение IEF с JEIP.L
IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) and JEIP.L (JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while JEIP.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. IEF is passively managed, while JEIP.L is actively managed. Over the past year, IEF returned 3.91% vs 7.96% for JEIP.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IEF charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for JEIP.L.
Доходность
Сравнение доходности IEF и JEIP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEF торгуется в USD, в то время как JEIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у JEIP.L с доходностью 0.10%.
IEF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 0.53%
JEIP.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 7.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEF и JEIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -1.16% | 8.03% | -1.46% |
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 0.10% | 8.47% | -23.63% |
Correlation
The correlation between IEF and JEIP.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEF vs. JEIP.L — Ранг доходности на риск
IEF
JEIP.L
Сравнение IEF c JEIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEF | JEIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 3.94 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEF | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.99 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.53 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок IEF и JEIP.L
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки JEIP.L в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и JEIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEF | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -31.81% | +7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -6.32% | +2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.80% | -17.30% | +5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -20.17% | +14.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.02% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и JEIP.L
Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.51%, в то время как у JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEF | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.72% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 6.10% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 7.99% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 20.83% | -13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.63% | 20.83% | -14.20% |
Сравнение комиссий IEF и JEIP.L
IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEIP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и JEIP.L
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности JEIP.L в 8.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.92% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 8.26% | 7.18% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEF and JEIP.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for JEIP.L.
IEF is categorized as Government Bonds, while JEIP.L is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for IEF and 0.35% for JEIP.L.
Подберите оптимальное распределение для IEF и JEIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор