PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с HFSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEF с HFSI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) and HFSI (Hartford Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while HFSI is a Multisector Bonds fund actively managed by Hartford. IEF is passively managed, while HFSI is actively managed. Over the past 3 years, IEF returned 2.73%/yr vs 8.19%/yr for HFSI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEF charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for HFSI.

Доходность

Сравнение доходности IEF и HFSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у HFSI с доходностью 1.65%.

IEF

1 день
0.11%
1 месяц
1.16%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.15%
1 год
3.89%
3 года*
2.73%
5 лет*
-1.03%
10 лет*
0.59%

HFSI

1 день
0.23%
1 месяц
1.35%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.92%
1 год
8.18%
3 года*
8.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEF и HFSI

2026 (YTD)20252024202320222021
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.36%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-1.41%
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		1.65%9.56%7.91%9.91%-12.60%-1.24%

Correlation

The correlation between IEF and HFSI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.77

The correlation between IEF and HFSI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Hartford Strategic Income ETF

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP
Часто сравнивают с HFSI:
HFSI с JPIEHFSI с HSNIXHFSI с PYLDHFSI с BINCHFSI с SCHDHFSI с CGMSHFSI с PONAX

Доходность на риск

IEF vs. HFSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
HFSI
Ранг доходности на риск HFSI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c HFSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEFHFSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.32

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
3.46

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.45

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

2.68

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.67

10.74

-8.06

IEF vs. HFSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа HFSI равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и HFSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEF и HFSI

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и HFSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFHFSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-19.34%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-3.06%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

-5.11%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

0.00%

-11.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-5.68%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.76%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и HFSI

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Hartford Strategic Income ETF (HFSI) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFHFSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.24%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

2.60%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

3.55%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

4.96%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.63%

4.96%

+1.67%

Сравнение комиссий IEF и HFSI

IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HFSI в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и HFSI

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности HFSI в 5.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		5.53%5.67%6.51%5.77%4.87%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.89%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Часто задаваемые вопросы

IEF and HFSI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEF has higher volatility (1.63%) compared to HFSI (1.24%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs HFSI's -19.34%.

On 3-year performance, HFSI leads with 8.19% vs 2.73% for IEF. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HFSI has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HFSI has performed better with a 8.19% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for HFSI.

HFSI has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 3.89% for IEF.

IEF is categorized as Government Bonds, while HFSI is Multisector Bonds. They also come from different issuers: iShares and Hartford. Their fees differ too: 0.15% for IEF and 0.49% for HFSI.

HFSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEF и HFSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор