Сравнение IEDI с TMH
IEDI (iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF) and TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) are both Consumer Discretionary Equities funds. IEDI is actively managed, while TMH is passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. IEDI charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for TMH.
Доходность
Сравнение доходности IEDI и TMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IEDI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- —
TMH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEDI и TMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -2.73% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -5.59% |
Correlation
The correlation between IEDI and TMH is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEDI vs. TMH — Ранг доходности на риск
IEDI
TMH
Сравнение IEDI c TMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDI | TMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDI | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -5.39 | +5.99 |
Просадки
Сравнение просадок IEDI и TMH
Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что больше максимальной просадки TMH в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и TMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEDI | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.60% | -5.59% | -25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -5.59% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -4.22% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDI и TMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEDI | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.46% | 20.85% | -7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 20.85% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 20.85% | -1.40% |
Сравнение комиссий IEDI и TMH
IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TMH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDI и TMH
Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как TMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.99% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, IEDI and TMH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IEDI is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEDI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for TMH.
IEDI has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for TMH.
They also come from different issuers: iShares and ADRhedged. Their fees differ too: 0.18% for IEDI and 0.19% for TMH.
Подберите оптимальное распределение для IEDI и TMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор