Сравнение IEDI с IBIT
IEDI (iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IEDI is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. IEDI is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, IEDI returned 3.58% vs -46.35% for IBIT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IEDI charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IEDI и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEDI показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
IEDI
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- -3.97%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEDI и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 1.83% | 4.05% | 22.13% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IEDI and IBIT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEDI vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IEDI
IBIT
Сравнение IEDI c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEDI | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.82 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.87 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | -1.40 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEDI и IBIT
Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEDI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.60% | -53.30% | +22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -53.30% | +43.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -48.95% | +44.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -17.71% | +10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 33.14% | -28.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDI и IBIT
Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) составляет 4.85%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что IEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEDI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 10.89% | -6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 34.83% | -24.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 44.38% | -30.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 49.92% | -31.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 49.92% | -30.53% |
Сравнение комиссий IEDI и IBIT
IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDI и IBIT
Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.94% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
IEDI and IBIT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to IEDI (4.85%). In terms of maximum drawdown, IEDI dropped -30.60% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, IEDI leads with 3.58% vs -46.35% for IBIT. On fees, IEDI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IEDI has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IEDI has performed better with a 3.58% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEDI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IEDI has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for IBIT.
IEDI is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.18% for IEDI and 0.25% for IBIT.
IEDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEDI и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор