PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEDI с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEDI и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEDI и ACWI


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF
-1.55%4.05%22.11%24.32%-23.17%21.19%29.83%31.07%0.71%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-2.21%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-6.60%

Доходность по периодам

С начала года, IEDI показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%.


IEDI

1 день
1.94%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-3.49%
1 год
6.91%
3 года*
13.88%
5 лет*
6.69%
10 лет*

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий IEDI и ACWI

IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

IEDI vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEDI
Ранг доходности на риск IEDI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI: 2929
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDI c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEDIACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.20

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.77

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.79

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

8.26

-5.92

IEDI vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDI на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDI и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEDIACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.20

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.59

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.39

+0.23

Корреляция

Корреляция между IEDI и ACWI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDI и ACWI

Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности ACWI в 1.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF
0.98%0.95%0.90%1.13%3.38%0.70%0.83%2.07%1.57%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IEDI и ACWI

Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


IEDIACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.60%

-56.00%

+25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-11.76%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.79%

-26.42%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-6.92%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-8.69%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.54%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDI и ACWI

Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) составляет 4.85%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что IEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEDIACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.38%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

10.05%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

17.48%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

15.97%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

17.08%

+2.44%