Сравнение IEDI с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IEDI и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IEDI и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDI и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -1.55% | 4.05% | 22.11% | 24.32% | -23.17% | 21.19% | 29.83% | 31.07% | 0.71% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IEDI показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%.
IEDI
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDI и ACWI
IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IEDI vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IEDI
ACWI
Сравнение IEDI c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDI | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.20 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.77 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.79 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 8.26 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDI | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.20 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.39 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между IEDI и ACWI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDI и ACWI
Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.98% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IEDI и ACWI
Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDI | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.60% | -56.00% | +25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -11.76% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -26.42% | -3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -6.92% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -8.69% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.54% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDI и ACWI
Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) составляет 4.85%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что IEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDI | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 6.38% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 10.05% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 17.48% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 15.97% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 17.08% | +2.44% |