PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEDAX с VGSBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEDAX с VGSBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEDAX (Voya Large Cap Value Fund) and VGSBX (VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio) are both mutual funds - IEDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya, while VGSBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Voya. Over the past 10 years, IEDAX returned 12.39%/yr vs 2.80%/yr for VGSBX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IEDAX charges 1.10%/yr vs 0.55%/yr for VGSBX.

Доходность

Сравнение доходности IEDAX и VGSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEDAX показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у VGSBX с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции IEDAX превзошли акции VGSBX по среднегодовой доходности: 12.39% против 2.80% соответственно.

IEDAX

1 день
-0.32%
1 месяц
4.00%
С начала года
8.59%
6 месяцев
8.84%
1 год
18.40%
3 года*
16.81%
5 лет*
10.25%
10 лет*
12.39%

VGSBX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.85%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.87%
3 года*
3.32%
5 лет*
0.11%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEDAX и VGSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		8.59%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		0.85%6.12%0.68%5.65%-11.86%1.15%17.48%10.01%-1.55%2.93%

Correlation

The correlation between IEDAX and VGSBX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.02

Over the past year, IEDAX and VGSBX have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large Cap Value Fund

VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio

Часто сравнивают с IEDAX:
IEDAX с ILCGIEDAX с VIGIEDAX с VTIIEDAX с ATLAXIEDAX с INGIXIEDAX с FXAIXIEDAX с IGD
Часто сравнивают с VGSBX:
VGSBX с IVVVGSBX с VOOVGSBX с SAMFXVGSBX с PTSAXVGSBX с JAFLXVGSBX с IIBAXVGSBX с AAIIX

Доходность на риск

IEDAX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VGSBX
Ранг доходности на риск VGSBX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSBX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSBX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDAX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEDAXVGSBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.31

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.05

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.54

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

11.08

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEDAX vs. VGSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDAX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа VGSBX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDAX и VGSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEDAXVGSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.31

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.01

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.45

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IEDAX и VGSBX

Максимальная просадка IEDAX за все время составила -47.31%, что больше максимальной просадки VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDAX и VGSBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEDAXVGSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.31%

-18.20%

-29.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-1.79%

-8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-10.28%

-12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-18.20%

-4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-18.20%

-21.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.21%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-3.45%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

0.66%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDAX и VGSBX

Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что IEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEDAXVGSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.39%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

2.74%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

4.83%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

7.93%

+9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

6.24%

+12.58%

Сравнение комиссий IEDAX и VGSBX

IEDAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VGSBX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDAX и VGSBX

Дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности VGSBX в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		7.35%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		3.90%3.93%4.56%2.18%6.85%8.48%2.48%1.89%2.29%2.31%2.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEDAX and VGSBX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEDAX has higher volatility (3.16%) compared to VGSBX (2.39%). In terms of maximum drawdown, IEDAX dropped -47.31% vs VGSBX's -18.20%.

IEDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEDAX и VGSBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор