Сравнение IEDAX с VGSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX).
IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IEDAX и VGSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDAX и VGSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -5.90% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.21% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, IEDAX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у VGSBX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции IEDAX превзошли акции VGSBX по среднегодовой доходности: 11.18% против 2.87% соответственно.
IEDAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.18%
VGSBX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDAX и VGSBX
IEDAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VGSBX в 0.55%.
Доходность на риск
IEDAX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск
IEDAX
VGSBX
Сравнение IEDAX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDAX | VGSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.12 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.73 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.12 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 6.58 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDAX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.12 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.02 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.47 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.49 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IEDAX и VGSBX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDAX и VGSBX
Дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности VGSBX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.53% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEDAX и VGSBX
Максимальная просадка IEDAX за все время составила -47.31%, что больше максимальной просадки VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDAX и VGSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDAX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.31% | -18.20% | -29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -2.73% | -9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -18.20% | -4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -18.20% | -21.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -0.74% | -9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -3.50% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 0.88% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDAX и VGSBX
Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что IEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDAX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 0.72% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 2.02% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 4.91% | +10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 7.86% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 6.20% | +12.59% |