PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEDAX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEDAX с TWEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности IEDAX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEDAX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		-5.90%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		2.58%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, IEDAX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции IEDAX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 11.18% против 8.66% соответственно.

IEDAX

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.14%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-2.15%
1 год
2.54%
3 года*
10.82%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.18%

TWEIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.77%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.41%
1 год
9.60%
3 года*
9.46%
5 лет*
7.27%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large Cap Value Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с IEDAX:
IEDAX с VIGIEDAX с ILCGIEDAX с VTIIEDAX с FXAIXIEDAX с INGIXIEDAX с ATLAXIEDAX с IPHYX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий IEDAX и TWEIX

IEDAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

IEDAX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDAX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEDAXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.91

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.33

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

1.07

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

4.18

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEDAX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDAX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDAX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEDAXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.91

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.68

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.75

-0.30

Корреляция

Корреляция между IEDAX и TWEIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDAX и TWEIX

Дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что меньше доходности TWEIX в 10.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		8.53%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.11%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок IEDAX и TWEIX

Максимальная просадка IEDAX за все время составила -47.31%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDAX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEDAXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.31%

-39.30%

-8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-8.86%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-13.69%

-8.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-32.82%

-6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-5.77%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-4.17%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.33%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDAX и TWEIX

Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что IEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEDAXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

2.79%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

6.06%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

11.59%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

10.70%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

13.35%

+5.44%