Сравнение IEDAX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности IEDAX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDAX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -5.90% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 1.29% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, IEDAX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции IEDAX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.18% против 7.35% соответственно.
IEDAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.18%
RIDAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDAX и RIDAX
IEDAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
IEDAX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
IEDAX
RIDAX
Сравнение IEDAX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDAX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.46 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 2.01 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.58 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 7.44 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDAX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.46 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.75 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.67 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IEDAX и RIDAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDAX и RIDAX
Дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что меньше доходности RIDAX в 9.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.23% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.14% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок IEDAX и RIDAX
Максимальная просадка IEDAX за все время составила -47.31%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDAX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDAX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.31% | -42.37% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -8.25% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -16.28% | -6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -26.22% | -13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -5.77% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -4.42% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 1.76% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDAX и RIDAX
Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что IEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDAX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 2.91% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 5.47% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 9.48% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 9.46% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 10.67% | +8.12% |