Сравнение IEDAX с IJPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX).
IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. IJPIX управляется Voya. Фонд был запущен 17 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IEDAX и IJPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDAX и IJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -5.90% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio | 0.96% | 38.95% | 1.91% | 6.58% | -26.16% | -10.00% | 33.28% | 31.72% | -16.76% | 43.11% |
Доходность по периодам
С начала года, IEDAX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у IJPIX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции IEDAX превзошли акции IJPIX по среднегодовой доходности: 11.18% против 8.49% соответственно.
IEDAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.18%
IJPIX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -11.80%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 34.68%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDAX и IJPIX
IEDAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии IJPIX в 1.51%.
Доходность на риск
IEDAX vs. IJPIX — Ранг доходности на риск
IEDAX
IJPIX
Сравнение IEDAX c IJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDAX | IJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.69 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 2.31 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.33 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.20 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 9.02 | -8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDAX | IJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.69 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.04 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.45 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.29 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между IEDAX и IJPIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDAX и IJPIX
Дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что меньше доходности IJPIX в 25.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.23% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio | 25.63% | 25.88% | 0.82% | 1.67% | 42.85% | 8.66% | 5.75% | 5.37% | 0.66% | 0.40% | 1.15% | 9.47% |
Просадки
Сравнение просадок IEDAX и IJPIX
Максимальная просадка IEDAX за все время составила -47.31%, что меньше максимальной просадки IJPIX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDAX и IJPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDAX | IJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.31% | -64.21% | +16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -12.53% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -45.22% | +22.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -49.88% | +10.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -12.53% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -20.23% | +13.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.56% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDAX и IJPIX
Текущая волатильность для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) составляет 3.89%, в то время как у VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что IEDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDAX | IJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 9.09% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 13.90% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 20.75% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 18.97% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 19.30% | -0.51% |