Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND с VEMAX
IE00BFPM9N11.EUFUND (Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc) and VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - IE00BFPM9N11.EUFUND is a Global Equities fund managed by Vanguard, while VEMAX is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Over the past 10 years, IE00BFPM9N11.EUFUND returned 12.73%/yr vs 8.51%/yr for VEMAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IE00BFPM9N11.EUFUND charges 0.11%/yr vs 0.13%/yr for VEMAX.
Доходность
Сравнение доходности IE00BFPM9N11.EUFUND и VEMAX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IE00BFPM9N11.EUFUND торгуется в EUR, в то время как VEMAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEMAX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IE00BFPM9N11.EUFUND показывает доходность 11.37%, а VEMAX немного выше – 11.46%. За последние 10 лет акции IE00BFPM9N11.EUFUND превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 12.73% против 8.51% соответственно.
IE00BFPM9N11.EUFUND
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 24.04%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 12.73%
VEMAX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам IE00BFPM9N11.EUFUND и VEMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BFPM9N11.EUFUND Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 11.37% | 6.73% | 26.59% | 19.63% | -12.79% | 31.07% | 6.32% | 30.03% | -4.16% | 7.47% |
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 11.46% | 9.96% | 18.69% | 5.56% | -12.70% | 8.39% | 5.74% | 23.01% | -10.58% | 15.22% |
Correlation
The correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and VEMAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2013 г. | 0.66 |
The correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and VEMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE00BFPM9N11.EUFUND vs. VEMAX — Ранг доходности на риск
IE00BFPM9N11.EUFUND
VEMAX
Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND c VEMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IE00BFPM9N11.EUFUND | VEMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 2.73 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | 9.08 | +5.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и VEMAX
Максимальная просадка IE00BFPM9N11.EUFUND за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и VEMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE00BFPM9N11.EUFUND | VEMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -60.99% | +27.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -8.34% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -16.60% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -19.95% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -30.90% | -2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -3.16% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -12.43% | +8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.53% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE00BFPM9N11.EUFUND и VEMAX
Текущая волатильность для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) составляет 2.24%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что IE00BFPM9N11.EUFUND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE00BFPM9N11.EUFUND | VEMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 5.36% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 11.33% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 14.25% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 14.60% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 16.21% | -1.09% |
Сравнение комиссий IE00BFPM9N11.EUFUND и VEMAX
IE00BFPM9N11.EUFUND берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VEMAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE00BFPM9N11.EUFUND и VEMAX
IE00BFPM9N11.EUFUND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BFPM9N11.EUFUND Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 2.42% | 2.74% | 3.13% | 3.47% | 4.05% | 2.57% | 1.87% | 3.20% | 2.85% | 2.31% | 2.51% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
IE00BFPM9N11.EUFUND and VEMAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IE00BFPM9N11.EUFUND и VEMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор