Сравнение IE с AU
IE (Ivanhoe Electric Inc) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IE in Copper, AU in Gold. Over the past 3 years, IE returned -20.45%/yr vs 55.29%/yr for AU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IE и AU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IE показывает доходность -48.31%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью -7.86%.
IE
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -28.36%
- 6 месяцев
- -53.62%
- С начала года
- -48.31%
- 1 год
- -27.54%
- 3 года*
- -20.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AU
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -18.72%
- 6 месяцев
- -20.26%
- С начала года
- -7.86%
- 1 год
- 70.98%
- 3 года*
- 55.29%
- 5 лет*
- 34.85%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам IE и AU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IE Ivanhoe Electric Inc | -48.31% | 111.66% | -25.10% | -17.04% | 3.40% |
AU AngloGold Ashanti Limited | -7.86% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | 24.20% |
Correlation
The correlation between IE and AU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.32 |
The correlation between IE and AU shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IE:
$1.31B
AU:
$38.60B
IE:
-$0.81
AU:
$6.85
IE:
352.77
AU:
3.47
IE:
2.42
AU:
4.52
IE:
$3.37M
AU:
$11.17B
IE:
-$32.15M
AU:
$5.82B
IE:
-$179.34M
AU:
$5.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE vs. AU — Ранг доходности на риск
IE
AU
Сравнение IE c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ivanhoe Electric Inc (IE) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IE | AU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.84 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 4.19 | -5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IE и AU
Максимальная просадка IE за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE и AU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -90.12% | +19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.53% | -38.73% | -19.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.96% | -38.73% | -32.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.53% | -38.73% | -19.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.83% | -46.03% | +13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.66% | 17.00% | +10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE и AU
Ivanhoe Electric Inc (IE) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с AngloGold Ashanti Limited (AU) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что IE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 12.50% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.41% | 46.82% | +8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.96% | 58.72% | +16.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.85% | 49.42% | +20.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.85% | 49.76% | +20.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE и AU
IE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 6.02% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
IE Ivanhoe Electric Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IE и AU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ivanhoe Electric Inc и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IE and AU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IE has higher volatility (15.74%) compared to AU (12.50%). In terms of maximum drawdown, IE dropped -71.12% vs AU's -90.12%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IE и AU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор