Сравнение IE с AU
IE (Ivanhoe Electric Inc) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IE in Copper, AU in Gold. Over the past 3 years, IE returned 0.50%/yr vs 60.31%/yr for AU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IE и AU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IE показывает доходность -15.77%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью 11.23%.
IE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -15.77%
- 6 месяцев
- -11.91%
- 1 год
- 75.49%
- 3 года*
- 0.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AU
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 13.77%
- 1 год
- 110.84%
- 3 года*
- 60.31%
- 5 лет*
- 35.56%
- 10 лет*
- 21.39%
Сравнение доходности по годам IE и AU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IE Ivanhoe Electric Inc | -15.77% | 111.66% | -25.10% | -17.04% | 12.50% |
AU AngloGold Ashanti Limited | 11.23% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | 25.94% |
Correlation
The correlation between IE and AU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
IE:
$2.13B
AU:
$46.54B
IE:
-$0.83
AU:
$6.85
IE:
563.66
AU:
4.18
IE:
3.95
AU:
5.45
IE:
$3.37M
AU:
$11.17B
IE:
-$32.15M
AU:
$5.82B
IE:
-$179.34M
AU:
$5.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE vs. AU — Ранг доходности на риск
IE
AU
Сравнение IE c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ivanhoe Electric Inc (IE) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IE | AU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.05 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 8.50 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IE | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.95 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.15 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IE и AU
Максимальная просадка IE за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE и AU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -90.12% | +19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.93% | -36.59% | -9.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.12% | -38.81% | -32.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.43% | -26.04% | -6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -46.09% | +14.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.05% | 13.09% | +8.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE и AU
Ivanhoe Electric Inc (IE) имеет более высокую волатильность в 22.65% по сравнению с AngloGold Ashanti Limited (AU) с волатильностью 19.95%. Это указывает на то, что IE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.65% | 19.95% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.18% | 44.80% | +9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.79% | 57.08% | +16.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.63% | 48.85% | +20.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.63% | 49.65% | +19.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE и AU
IE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 4.99% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
IE Ivanhoe Electric Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IE и AU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ivanhoe Electric Inc и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IE and AU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IE has higher volatility (22.65%) compared to AU (19.95%). In terms of maximum drawdown, IE dropped -71.12% vs AU's -90.12%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IE и AU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор