Сравнение IDX с INDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares India 50 ETF (INDY).
IDX и INDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDX и INDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDX и INDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -16.35% | 13.83% | -9.75% | 1.98% | -9.40% | -2.59% | -7.45% | 6.26% | -10.46% | 19.24% |
INDY iShares India 50 ETF | -14.40% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
Доходность по периодам
С начала года, IDX показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у INDY с доходностью -14.40%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям INDY по среднегодовой доходности: -1.86% против 6.83% соответственно.
IDX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -11.93%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- -3.73%
- 10 лет*
- -1.86%
INDY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDX и INDY
IDX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.
Доходность на риск
IDX vs. INDY — Ранг доходности на риск
IDX
INDY
Сравнение IDX c INDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDX | INDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | -0.63 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | -0.84 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.90 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.53 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | -1.75 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDX | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.63 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.16 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.35 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IDX и INDY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDX и INDY
Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности INDY в 9.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 2.49% | 2.08% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.21% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% |
INDY iShares India 50 ETF | 9.47% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок IDX и INDY
Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и INDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDX | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -44.74% | -18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.74% | -18.95% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -22.40% | -22.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | -43.50% | -15.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.27% | -20.09% | -23.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -12.16% | -12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 5.71% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDX и INDY
VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что IDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDX | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 7.22% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 10.91% | +8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 14.85% | +10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 15.04% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 19.62% | +4.45% |