Сравнение IDX с INDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH).
IDX и INDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDX и INDH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDX и INDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -16.35% | 13.83% | -4.79% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -10.82% | 6.76% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IDX показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у INDH с доходностью -10.82%.
IDX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -11.93%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- -3.73%
- 10 лет*
- -1.86%
INDH
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDX и INDH
IDX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии INDH в 0.64%.
Доходность на риск
IDX vs. INDH — Ранг доходности на риск
IDX
INDH
Сравнение IDX c INDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDX | INDH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | -0.18 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | -0.16 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.20 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | -0.75 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDX | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.18 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.00 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IDX и INDH составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDX и INDH
Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности INDH в 5.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 2.49% | 2.08% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.21% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.89% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDX и INDH
Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и INDH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDX | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -15.05% | -48.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.74% | -12.94% | -10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.27% | -12.81% | -30.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -5.38% | -19.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 3.48% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDX и INDH
VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) имеют волатильность 8.16% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDX | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 7.78% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 10.54% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 14.14% | +10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 14.42% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 14.42% | +9.65% |